ตั้งอยู่ตำบลตะลุบัน บริเวณสามแยกหอนาฬิกา มุมถนนสุริยะและถนนกะลาพอและอยู่ตรงข้ามกับวังสายบุรี ในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของ พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) บุตรชายคนโตของเจ้าเมืองยะหริ่ง (พระพิพิธเสนามาตย์) กับตนกูซง หลานสาวของเจ้าเมืองสายบุรี (พระยาสุริยะสุนทรบวรภักดี) กล่าวกันว่า ในอดีตเมื่อพระพิพิธภักดีไปรักใคร่ชอบพอกับตนกูซง ฝ่ายพระยาพิพิธเสนามาตย์ เจ้าเมืองยะหริ่งไม่เห็นด้วย เนื่องจากขณะนั้นเมืองยะหริ่งกับเมืองสายบุรีไม่ลงรอยกัน แต่ในที่สุดพระพิพิธภักดีก็ได้แต่งงานกับตนกูซงและสร้างวังพิพิธภักดีขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับวังของเจ้าเมืองสายบุรี ลักษณะของวังพิพิธภักดี เป็นอาคารไม้สักสองชั้น สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะชวากับศิลปะตะวันตก มีหน้ามุขและผนังกั้นห้องโค้งแบบตะวันตก ลูกกรงบันไดและช่องลมลายดอกไม้แบบชวา ก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวจีน จากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และรูปแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างของวังสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางด้านต่าง ๆ ของเมืองสายบุรีในอดีตได้เป็นอย่างดีเพราะเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปวังพิพิธภักดีจึงถูกสร้างให้มีสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นและแบบยุโรปผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ปัจจุบันวังแห่งนี้ยังคงมีสภาพสมบูรณ์เพราะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง สามารถเดินชมความสวยงามของวังได้เฉพาะบริเวณรอบนอกเท่านั้น