วนอุทยานดงบังอี่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่ 3 ท้องที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2515 กรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 มีเนื้อที่ 1,300 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นเทือกภูเขาหิน ระดับความสูงประมาณ 500-600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามภูเขามีถ้ำอยู่หลายแห่ง มีไม้ขึ้นตามเชิงเขาเป็นลักษณะไม้ขนาดเล็กอยู่รอบเชิงเขา สำหรับบนเขาเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาอยู่เป็นบางกลุ่ม ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของห้วยดงบังอี่ แหล่งท่องเที่ยว ถ้ำตามภูเขา ได้แก่ ถ้ำเม่น ถ้ำผาเงิน ถ้ำประทุน และถ้ำเล็ก ๆ ที่มีอยู่ทั่วไป จุดชมวิว มองเห็นทะเลสาบอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก สภาพป่าอันร่มรื่นบนยอดเขา บริเวณ สำนักสงฆ์ (วัดภูคำผักกูด) ซึ่งเคยมีเกจิอาจารย์หลายท่านเคยธุดงค์มาพักแรมระหว่างศึกษาธรรมชาติแห่งนี้